Опционная торговля по стакану цен: понятие, описание стратегии

Стакан цен, также известный как стакан заявок или стакан рынка, представляет собой визуальное представление текущих заявок на покупку и продажу финансового инструмента на бирже. Он отображает актуальные предложения от продавцов (заявки на продажу) и спрос от покупателей (заявки на покупку) в определенный момент времени.

Как отображается

Стакан цен обычно представлен в виде двух столбцов. Один из которых отображает заявки на покупку, а другой — заявки на продажу. Каждая заявка содержит информацию о количестве активов, которые трейдер готов купить или продать, а также о цене, по которой он готов это сделать. При этом заявки располагаются по убыванию цены в столбце заявок на покупку (начиная с более высокой цены). И по возрастанию цены в столбце заявок на продажу (начиная с более низкой цены).

Стакан цен предоставляет важную информацию трейдерам, такую как:

1. Лучшие цены на покупку и продажу актива.
2. Объемы заявок на покупку и продажу на разных уровнях цен.
3. Скорость движения рынка и активность участников.

Эта информация позволяет трейдерам принимать решения о входе в сделки, оценивать текущую ситуацию на рынке и прогнозировать возможные движения цены в будущем. Стакан цен является важным инструментом анализа рынка во многих торговых платформах и терминалах.

Профессия трейдера становится все более популярной в современном мире, ведь она имеет массу преимуществ. Торги ведутся круглосуточно, поэтому каждый выбирает для себя удобное время работы. Доход зависит исключительно от мастерства и уровня дисциплины.

Многие инвесторы, начиная карьеру на бирже Форекс, позже заинтересовались бинарными опционами, и это не удивительно: принципы анализа графика одинаковы, а зарабатывать с их помощью гораздо легче. Зная, как выглядит и для чего нужен Depth of Market (с англ. “глубина рынка”), можно успешно торговать, например, и валютными парами или акциями, и деривативами.

Что такое стакан цен

Колебание котировок любого финансового инструмента происходит под влиянием различных факторов. Основной из них — взаимодействие между спросом и предложением. Продавцы и покупатели, намереваясь совершить операции, подают заявки, информация по ним вносится в таблицу — так называемую “книгу приказов” (другие названия: стакан цен, биржевой стакан, глубина рынка, второй уровень). Ее столбцы содержат динамически обновляемые данные: цены, по которым игроки готовы заключить сделки, а также объемы позиций. Красным цветом обозначают лимитные ордера на продажу (Ask), зеленым (Синим) — на покупку (Bid). Первые находятся сверху, вторые — снизу. По центру экрана размещены наиболее интересные контракты: с наивысшей ценой покупки и самой низкой ценой продажи. Спред — разрыв в цене между лучшими заявками Bid и Ask.

Стакан цен не способен отобразить все существующие сделки, поэтому “выбирает” лишь часть тех, которые ближе всего к текущей стоимости актива

Преимущества Depth of Market (глубины рынка):

• помогает выяснить, какие настроения преобладают среди инвесторов;
• сделать прогноз относительно будущего направления движения котировок;
• определить ключевые уровни и вероятность их пробоя.

Как правило, дополнительно к стакану цен трейдеры используют технические индикаторы.

Глубина рынка в опционной торговле

Если продавцы более активны, красных ордеров по объему и количеству в таблице больше. В этом случае тренд является “медвежьим”, следует придерживаться правильной тактики, то есть играть на понижение (покупать опционы Put). При доминировании “быков” картина противоположная: спекулянты “двигают” котировки вверх, поэтому актуальны инвестиции в контракты Call.

Валютные котировки. Понятие. Виды.

Мелкие и средние по размеру заявки не оказывают значительного воздействия на рынок. Среднюю цену преимущественно формируют серьезные игроки.

Как предугадать смену тенденции по книге приказов. Перед разворотом происходит массовое удаление исполненных лимитных ордеров, отмеченных одним цветом. После этого обычно начинается коррекция, потому что цена достигает определенного “потолка” и перестает удовлетворять “быков” или “медведей”. Также рекомендуется проанализировать ситуацию при появлении крупной заявки. Возможно, влиятельный трейдер обоснованно уверен в формировании отката. Несколько подобных ордеров Bid или Ask в таблице — серьезный “маркер”.

Как делать ставки

Торговая система предусматривает регулярный мониторинг стакана цен, также следует изучить основы свечного анализа, который необходим для уточнения прогноза.
Алгоритм действий:

• периодически отслеживать лимитные ордера, акцентируя внимание на крупных контрактах;
• при активном удалении позиций Bid/Ask приготовиться открывать сделку против текущей тенденции;
• следующий сигнал к входу в рынок — появление свечи с коротким телом и длинной тенью, за которой часто формируется разворотный паттерн;
• если индикатор Volumes в начале коррекции демонстрирует увеличение объемов торгов, купить бинарный опцион в сторону отката.

Период экспирации: 3-4 свечи. Стратегия показала наилучшие результаты при заключении сделок с ликвидными ценными бумагами.

Если в стакане больше продавцов куда пойдет цена?

Если в биржевом стакане на рынке преобладает большее количество продавцов (т.е. больше заявок на продажу), то это может повлиять на движение цены вниз.

Представьте себе ситуацию, когда есть много продавцов, которые готовы продать актив по разным ценам. Покупатели, видя такое предложение, будут склонны делать ставки на покупку ниже текущего уровня цен, чтобы удержаться от переплаты. В результате может возникнуть давление на цену актива, и она начнет снижаться.

С другой стороны, если в стакане цен больше покупателей (т.е. больше заявок на покупку), это может привести к подъему цены. Постоянный спрос на актив по более высоким ценам может стимулировать продавцов повышать свои цены. В результате приведет к увеличению цены актива.

В реальных рыночных условиях стакан цен обычно динамичен. Поэтому количество заявок на покупку и продажу постоянно меняется. Цена может колебаться в зависимости от спроса и предложения. В результате отражает множество факторов:

• новости,
• события,
• макроэкономические условия
• и поведение участников рынка.

Важно помнить, что рынки являются сложными и динамичными системами. Поведение цен может быть предсказуемым, но не всегда линейным. Существует множество факторов, которые могут повлиять на цену актива. И технический и фундаментальный анализ может помочь трейдерам понимать возможные движения рынка.

Скальпинг по Depth of Market без дополнительных фильтров

Быстрое обновление данных в “книге приказов” отражает динамику рынка. Позволяя, таким образом, зарабатывать на краткосрочных колебаниях котировок. При скальпинге можно использовать стакан цен без технических индикаторов.

Условия для покупки опциона Call:

1. зафиксировано массовое исполнение заявок на продажу;
2. разрыв в цене Bid и Ask увеличивается;
3. нижняя часть таблицы начинает заполняться длинными позициями.

Когда продавать:

1. активно закрываются лимитные ордера на покупку;
2. происходит расширение спреда;
3. оживляются “медведи”, играющие на понижение цены.

Стратегия применима для турбо-опционов, рекомендуемый период экспирации — не более 60 секунд. Ее преимущество — множество точек входа в рынок за считанные минуты, однако трейдеру придется научиться быстро принимать правильные решения, иначе он не сумеет воспользоваться благоприятной ситуацией.

“Книга приказов” точно отражает вектор тренда и моментально улавливает его смену, поэтому важно знать, как с ней работать. Торговля по биржевому стакану — еще один способ увеличить депозит в кратчайшие сроки за счет большого количества корректных сигналов. Потренировавшись на демо-аккаунте, даже новичок разберется в особенностях алгоритма, главное придерживаться правил мани-менеджмента и минимизировать риски.

Как по стакану определить движение цены акции

Определение движения цены акции с использованием стакана цен является одним из инструментов технического анализа, который позволяет оценить текущую ситуацию на рынке и прогнозировать возможное движение цены в ближайшем будущем. Хотя биржевой стакан может предоставить полезную информацию, следует помнить, что рынки могут быть непредсказуемыми. А решения о торговле всегда должны приниматься с учетом других аналитических инструментов и факторов.

Вот некоторые из основных аспектов стакана цен, которые помогают оценить движение цены акции:

1. Лучшие цены на покупку и продажу: Смотрите на цены, на которых находятся лучшие предложения покупки (самая высокая цена, по которой кто-то готов купить акцию) и продажи (самая низкая цена, по которой кто-то готов продать акцию). Если лучшие цены покупки и продажи близки друг к другу, это может свидетельствовать о стабильной ситуации на рынке. Если же разрыв между ними значителен, это может указывать на возможные колебания цены.
2. Объем заявок: Обратите внимание на объем заявок на покупку и продажу на разных уровнях цен в стакане. Большие объемы заявок на покупку могут указывать на сильный интерес покупателей и возможное повышение цены. С другой стороны, большие объемы заявок на продажу могут указывать на давление снижения цены.
3. Движение заявок: Наблюдайте за изменениями в стакане цен в течение времени. Если заявки на покупку начинают появляться на более высоких уровнях цен или заявки на продажу сокращаются на низких уровнях, это может предполагать возможное повышение цены акции. Наоборот, если заявки на продажу начинают появляться на более высоких уровнях цен или заявки на покупку сокращаются на низких уровнях, это может предполагать возможное снижение цены акции.
4. Изменение динамики: Смотрите на изменение динамики стакана цен. Если предложения на продажу становятся сильнее и начинают превалировать над заявками на покупку, это может указывать на возможное снижение цены. Если же заявки на покупку становятся сильнее и превалируют над предложениями на продажу, это может указывать на возможное повышение цены.

Где посмотреть реальный стакан цен на форекс

Доступ к реальному стакану цен на рынке Форекс предоставляется через торговые платформы и терминалы, предоставляемые форекс-брокерами. Стакан цен, также известный как «Depth of Market» (DOM) или «Level 2», отображает текущие заявки на покупку и продажу в режиме реального времени.

Когда вы открываете торговый счет у брокера, вы обычно получаете доступ к их торговой платформе, которая может быть скачана и установлена на вашем компьютере или мобильном устройстве. Также многие брокеры предоставляют веб-платформы, которые можно использовать непосредственно через веб-браузер. К примеру, Pocket Option.

На платформе Pocket Option доступен Metatrader 5. Как это работает.

Чтобы увидеть стакан цен на Форекс, вы можете выполнить следующие шаги:

1. Откройте торговую платформу или терминал, предоставленные вашим форекс-брокером.
2. Найдите инструмент, на который вы хотите посмотреть стакан цен. Обычно это делается через вкладку «Market Watch» или «Список инструментов».
3. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном инструменте. Выберите опцию «Depth of Market» (DOM) или «Market Depth» (MD) или что-то похожее, в зависимости от вашей торговой платформы.
4. Откроется окно стакана цен, где будут отображаться текущие заявки на покупку и продажу для выбранного инструмента.

Почему когда покупают цена в стакане падает?

Когда покупатели активов сталкиваются с падающими ценами в стакане, это может быть связано с несколькими факторами:

1. Продавцы доминируют. В стакане цен отображаются заявки на продажу и заявки на покупку. Если объем заявок на продажу преобладает над объемом заявок на покупку, это может создать давление на цену вниз. Предложения на продажу могут быть столь значительными, что покупатели, видя такое предложение, начинают делать ставки на покупку ниже текущего уровня цен. Причина — удержаться от переплаты, и это приводит к снижению цены.
2. Ликвидация позиций. Когда некоторые трейдеры решают выйти из своих позиций и продать актив, чтобы зафиксировать прибыль или снизить потери, это может привести к увеличению объемов заявок на продажу в стакане цен. Это также может вызвать снижение цены акции.
3. Психология рынка. На рынках действует принцип спроса и предложения. И в падающем рынке многие трейдеры могут начать снижать свои цены для продажи активов, чтобы быстро закрыть позиции или избежать больших потерь. Такая массовая реакция может усилить падение цены.
4. Негативные новости. Рынок может реагировать на негативные новости или события, связанные с активом или его эмитентом. Это может привести к повышению продаж и снижению цен в стакане.

Важно понимать, что стакан цен предоставляет только часть информации о рынке, и другие факторы также влияют на движение цены актива. Рынки могут быть очень сложными и непредсказуемыми. Цены могут колебаться из-за множества факторов, включая технические, фундаментальные и психологические аспекты.