Стратегия ценового действия с дивергенцией RSI.

Лучшая торговая система для бинарных опционов с дивергенциями, SR, линией тренда, временными рамками, корреляциями.

Введение

Индикатор RSI (Relative Strength Index — перевод с англ. «индекс относительной силы») — один из самых известных и наиболее часто используемых индикаторов. Но ведь “волшебного” инструмента не существует. RSI также не является исключением.

Использование индикатора RSI классическим способом, то есть с входами на входе (или выходе) из “гиперзоны”, часто приводит к отрицательным результатам. Будем рассматривать использование индикатора только в комплексе .

“Продвинутая стратегия RSI” — это полноценная торговая система, которая, начиная с RSI, использует ценовое действие для проверки правильности анализа. В том числе расхождения, статические или динамические линии тренда, корреляции между валютами и проверки временных рамок.

Имейте в виду, что любые индикаторы используются только для поддержки наших выводов по итогам ценового наблюдения, и RSI не является исключением.

Эта стратегия применима к различным активам, валютным парам, криптовалютам, акциям, сырью.

Что такое индикатор RSI

Индекс относительной силы является одним из самых популярных осцилляторов в техническом анализе. Используется трейдерами для определения слишком высокой или слишком низкой рыночной цены.

Индикатор часто бывает встроенным на торговых платформах брокеров. Например, на Pocket Option и Quotex.

Значение RSI варьируется в торговом канале от 0 до 100. Отображаются два уровня, которые соответствуют (по умолчанию в настройках брокеров) значению 70 и значению 30.

• Область выше уровня 70 является областью перекупленности. Актив считается излишне дорогим.
• Область ниже уровня 30 является областью перепроданности. Актив считается с заниженной ценой.

Система делится на 3 части. В первой — базовой система RSI с расхождениями. Во второй исследуется предмет с подтверждениями. А в третьей дальнейший анализ ценового действия.

Часть Первая.

Как обычно используется индикатор RSI.

Ошибка большинства трейдеров — входить в “длинную” сделку, когда RSI находится в зоне перепроданности, и наоборот, в “короткую”, когда RSI находится в зоне перекупленности.

Использование только RSI приводит к убыточным сделкам. После пересечения линии цены часто не меняют направление, а продолжают оставаться выше уровня 70 или даже продолжать движение в том же направлении, что приводит к потере операции. Особенно часто такое направление происходит в случае сильного рыночного тренда.

Торгуя таким образом, вы можете получить значительное количество проигранных сделок. Поэтому мы будем использовать индикатор только одним способом: комбинируя сигнал RSI с “Дивергенцией”.

RSI + Дивергенция

Дивергенция (Расхождение, разногласие) возникает, когда цены на графике движутся в направлении, противоположном индикатору RSI. Таким образом происходит предвосхищение возможного изменения тренда.

Наносим линии тренда, соединяющие максимальные точки графиков друг с другом. Отмечается взаимная склонность к расхождению, что в результате приводит к следующему изменению направления.

Построение линии тренда начинается с относительного максимума (M) в точке пересечения гиперзоны RSI, по направлению ко второму максимуму (синий кружок), за которым следует соответствующая линия тренда на основном графике.

Отслеживание дивергенции

В зависимости от того, связаны ли максимумы или минимумы на графике, есть два возможных типа отслеживания в данной стратегии. В первую очередь, она имеет тенденцию идентифицировать инверсию цены.

Следовательно, минимумы / максимумы на графике и минимумы / максимумы на RSI связаны, но неправильным отслеживанием будет считаться максимумы на графике и минимумы на RSI, или наоборот.

Ниже показаны 2 графика. На первом мы имеем увеличивающийся максимум (более высокий максимум), а в RSI мы имеем уменьшающийся максимум (более низкий максимум). Данное расхождение между линиями тренда показывает возможный разворот цены .

На втором графике мы можем определить другое расхождение и нарисовать две другие линии, которые также в этом случае расходятся, но под гиперзоной.

Давайте рассмотрим другой пример — дивергенцию в нижней гиперзоне.

Прослеживается линия тренда к уменьшающемуся минимуму основного графика (нижний минимум) и увеличивающемуся минимуму RSI (более высокий минимум).

Результатом является изменение направления тренда.

RSI по сравнению с MACD

Дивергенция отлично работает и с другими индикаторами, к примеру MACD, но RSI дает более точную и четкую дивергенцию. В результате мы получим более качественную торговлю.

Мы видим два одинаковых графика, но с отображением разных индикаторов. В случае с MACD различий не замечаем, сигнала продаже опциона нет.

При правильном использовании дивергенция является одним из самых мощных инструментов для обнаружения изменений в направлении качества.

Существуют различные типы дивергенции. Давайте проанализируем два наиболее важных: “большую” дивергенцию и “узкую” дивергенцию.

Типы Дивергенции RSI

“Широкая” дивергенция, как следует из названия, возникает, когда колебания, на которых нарисована линия тренда, удалены друг от друга, с максимумами (или минимумами), то есть довольно далеко друг от друга.

Причина:

Дивергенция, основанная на широких колебаниях (широких крыльях), дает хорошие прогнозы разворота, поскольку рассматриваемый тренд не находится под полным контролем инвесторов.

В зависимости от положения графика RSI относительно уровней 30 и 70 можно разделить на “широкую” и “узкую” дивергенцию .

Широкая дивергенция

• Происходит внутри либо вблизи гиперзоны (не касаясь ее);
• Пики на широком расстоянии.

Рассмотрим 2 примера. На графике ниже слева пример большой дивергенции в зоне перепроданности, справа вблизи (RSI не пересекает линию):

Узкая дивергенция

• Происходит внутри либо вблизи гиперзоны (не касаясь ее);
• Пики находятся близко друг от друга.

“Узкая” дивергенция, как следует из названия, возникает, когда колебания, на которых рисуется линия тренда, имеют близкие друг к другу пики.

Бывает так, что эти колебания настолько близки друг к другу, что их трудно заметить. В таком случае используем линейный график, рисуя линии тренда на графике с выделением дивергенции.

Пример сравнения свечного графика и линейного.

Можно заметить, что на линейном графике гораздо проще определить сильные расхождения. Такие расхождения, при правильном использовании, так же важны, как и большие расхождения.

На примере ниже мы видим расхождения в гиперзоне (перекупленность, перепроданность), как широкие, так и узкие:

До сих пор мы рассматривали случай расхождений, происходящих когда RSI находился за пределами уровней 30 или 70.

Ниже случай дивергенции внутри центральной зоны RSI (близко к красной линии 30, но не касаясь ее), как на рисунке:

В заключение первой части список, основанный на качестве сигнала, полученного от расхождений:

• Лучшие. Широкие колебания + RSI в гиперзоне (если он не достигает линии).
• Отлично. Широкие колебания цены + RSI вблизи гиперзоны.
• Отлично. Жесткие колебания цены + достигающий линии RSI.
• Хорошо. Узкие колебания + RSI вблизи гиперзоны.

Вторая часть. Подтверждения.

Помните, что при использовании стратегии RSI вы торгуете против тренда. Поэтому одной дивергенции может быть недостаточно для получения надежного сигнала. Требуется дополнительное подтверждение, что изменение тренда реально.

Для этой цели используется ценовое действие, но только после т

ого, как дивергенция уже дала нам сигнал об изменении тренда.

ДИВЕРГЕНЦИЯ + ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Среди большого количества различных моделей/фигур, для простоты используем динамические линии тренда. 

Дивергенция подтверждается только после прорыва линии тренда, соединяющей минимумы колебаний. Если невозможно провести линию тренда достаточного качества, рассматривается как недостаточно надежная дивергенция. Если не дождаться прорыва линии тренда, то цены могли бы продолжить предыдущий тренд.

Часть третья. Расхождения и уровни SR.

Итак, углубим стратегию, дополнив дивергенцию ключевым уровнем (SR) и линией тренда. Давайте проанализируем его, разделив на отдельные части для большей ясности.

Дивергенция+Уровни SR+Линия тренда

Под уровнем SR подразумевается ключевая область возможного разворота, которая состоит из сопротивления или поддержки.

Торговая Стратегия Линии Отскока. SR линии

Смысл заключается в том, чтобы найти расхождение на “ключевом уровне” или уровне SR.

На следующем рисунке, в дополнение к наличию линии тренда, мы имеем большое расхождение в соответствии с ключевым уровнем, в данном случае сопротивлением.

Это сопротивление усиливает сигнал дивергенции (в данном случае также основанный на широких колебаниях). Подтверждение смены тренда.

Вход на прорыв линии тренда.

Другой пример, где расхождение находится на уровне поддержки. Также есть линия тренда, которая нам нужна в качестве ориентира для возможного прорыва.

Расстояние между колебаниями очень широко. Ниже пример сильного сигнала.

Даже случай дивергенции, основанный на узких колебаниях на уровне SR, хотя и немного более низкого качества, чем широкий, все же дает очень достоверный сигнал.

Дивергенция+Уровень SR+Линия тренда+Временные рамки

На графике ниже пример сопротивления, которое проходит через различные максимумы, имея сильную дивергенцию, выявленную на близлежащих колебаниях.

На данный момент не понятно будет прорыв или цены продолжат следовать тренду. Но! Нет торговли без прорыва.

Для получения дополнительной информации о том, что произойдет, переходим к наблюдению за свечами на более низком таймфрейме. Таким образом проверим расхождение с RSI.

В том случае если нам трудно отследить линию тренда, увеличиваем второй максимум дивергенции, перейдя к более низкому таймфрейму M15.

Заключение

Давайте обобщим некоторые ключевые концепции:

Любые индикаторы не “волшебные”:

• Никогда не используйте их отдельно для ввода торговых данных.
• Используйте индикаторы, в том числе RSI только для поддержки анализа, который вы уже провели с помощью ценового действия.

Индикатор RSI в бинарных опционах лучшие показатели дает при использовании с дивергенцией. Вы можете протестировать стратегию на демо-режиме, постепенно переходя на реальный счет.