В арсенале инвестора — обширный набор технических инструментов, благодаря которым анализ ситуации на рынке и составление прогнозов относительно направления движения котировок превращаются в рутинную процедуру. Скользящая средняя — один из наиболее востребованных индикаторов, около половины популярных стратегий базируется на его сигналах. Moving Average (сокращенно MA) — неотъемлемая часть самых прибыльных и надежных алгоритмов для опционной торговли.
Мувинг и его настройки
Трендовый инструмент визуально демонстрирует на графике среднюю стоимость биржевого товара за фиксированный временной отрезок, указанный в параметрах. Он проводит расчеты и выдает результат, рисуя кривую, при поступлении новых данных программа мгновенно обрабатывает их.
Виды скользящих средних
- простая (MA или SMA) — показывает средние арифметические значения;
- экспоненциальная (EMA) — придает больше веса последним ценовым колебаниям, поэтому она чувствительнее к изменению тренда;
- взвешенная (WMA) — также считает, что стоимость актива за более поздние временные периоды важнее. По формуле суммируются ценовые позиции с учетом значимости каждой, результат делится на сумму весов.
Существуют модификации основных видов мувингов, отличающиеся сглаженностью и другими опциями.
EMA обычно применяют в краткосрочных системах, MA и WMA лучше подходят для средне- и долгосрочных стратегий.
Во многих торговых методиках встречаются периоды скользящих средних 5, 7, 10, 21, 50, а также 100 и 200. Несколько индикаторов с разными настройками можно сочетать с целью прогнозирования локальных откатов или разворота основного тренда.
Популярные стратегии на базе мувингов
Скользящие средние часто комбинируют с другими инструментами, чтобы качественно фильтровать поступающие данные. Хотя есть рабочие схемы, построенные исключительно на сигналах Moving Average.
Разберём 3 простые стратегии на торговых платформах разных брокеров. Для лучшего понимания работы по предложенным схемам рекомендуем вместе с нами перейти на сайты брокеров и потренироваться на Демо-счете.
В помощь скальперам: проверенный алгоритм “EMA+RSI+Stochastic”
Краткосрочный трейдинг — дело рискованное, однако применение толковой методики повышает шансы на заключение серии успешных сделок. Вход в рынок по системе осуществляют после пересечения двух мувингов, другие индикаторы только подтверждают прогноз.
Подготовка к торговле:
- наложить на график две скользящие средние экспоненциальные (периоды 5, 10);
- установить RSI (параметры без изменений);
- Стохастик (опции 14, 3, 3).
Таймфрейм — 60 секунд, экспирация — от 3 до 5 свечей.
Ставка на повышение Call (ВЫШЕ) актуальна, если:
- быстрый мувинг пересек снизу вверх медленный;
- на осцилляторе Stochastic наблюдается такая же картина;
- RSI поднялся выше отметки 50.
На примере была выбрана валютная пара EUR/RUB. Как только выполняются условия, дожидаемся окончания свечи и заключаем сделку на опцион «Выше» со сроком экспирации 3 минуты. В результате при достижении времени закрытия сделки получаем + 12 пунктов.
Когда выбрать контракт Put (НИЖЕ):
- EMA 5 пересекла EMA 10 сверху вниз;
- кривые Стохастика пересекаются в том же направлении;
- RSI — ниже уровня 50.
В данном примере берем валютную пару USD/JPY OTC. При наличии условий к сделке покупаем опцион «НИЖЕ», срок оставляем также 3 минуты при таймфрейме M1. По окончании сделки получаем -26 пунктов.
Рекомендуемые активы для стратегии — волатильные, например, мажорные валютные пары, золото. Подходящие торговые сессии — европейская, американская.
Алгоритм “Зебра”: профит на “дневке”
*Сайт брокера Квотекс работает при включенном VPN.
Методика подойдет не только новичкам, но также инвесторам, у которых нет возможности постоянно следить за ситуацией на бирже: система использует всего один индикатор, наличие сигналов можно проверять раз в сутки, после того, как закроется дневная свеча.
Результативность алгоритма высокая, около 80% ставок закрываются в деньгах. Он универсален: отлично зарекомендовал себя и на валютных парах, и на других активах. Главное условие — наличие выразительных трендовых движений.
Настройка рабочего пространства:
- на графике выбрать таймфрейм D1;
- установить скользящую среднюю (период 22, метод Simple).
Правила для покупки опциона Call:
- свеча пересекла Moving Average и закрылась выше линии;
- восходящая тенденция продолжилась, затем последовал откат до уровня поддержки в виде MA;
- после отскока от мувинга цена вновь стремится вверх. На графике за “медвежьей” свечой появилась “бычья”.
В каких случаях входить на понижение (контракт Put):
- свеча закрылась под скользящей средней;
- нисходящий импульс завершился откатом до MA — временной линии сопротивления;
- коррекционный рост исчерпал себя, основной тренд вновь набирает силу. Как это выглядит графически: после зеленой свечи, закрывшейся на уровне мувинга или немного ниже, формируется красная.
Для входа в рынок выполнение всех трех условий обязательно. Период экспирации: 3-5 свечей.
Чтобы увеличить прибыль, рекомендуется отслеживать графики нескольких активов, потому что сигналы появляются не очень часто.
Стратегия “Зебра” не содержит запутанных рекомендаций, не отнимает драгоценное время, при этом демонстрирует высокую эффективность.
Точный алгоритм “Три мувинга” для внутридневной торговли
Методика опирается только на скользящие средние. Первые две линии представляют из себя динамические уровни, третья фильтрует данные и показывает направление сделки. Схема кажется примитивной, однако ее прибыльность доказана на практике.
Стратегия “Три мувинга” одинаково хорошо работает на индексах, валютных парах, акциях, что дает ей дополнительное преимущество.
Оптимальный таймфрейм: M15 и выше. Срок экспирации: 5-10 свечей.
Настройки индикаторов:
- EMA — период 8;
- EMA — 21;
- SMA — 100.
Благоприятный момент для ставки на повышение (Call):
- котировки закрепились над медленной скользящей средней, направленной вверх;
- быстрые мувинги пересеклись, цена по инерции еще некоторое время росла, затем произошел “медвежий” откат до EMA.
Когда рекомендуется покупать опцион Put:
- свечи расположены под SMA 100. Линия демонстрирует нисходящий тренд;
- EMA 8 пересекла EMA 21, котировки после “бычьей” коррекции достигли динамического уровня сопротивления.
Торговая система результативна только на оживленном рынке, в период флета независимо от рабочего таймфрейма увеличивается количество ложных прогнозов.
Заключение
Стратегии на базе скользящих средних — простые, но реально действенные и про них можно сказать, что это прибыльные стратегии при 80% профитных сделок. Среди минусов: запаздывание сигналов, необходимость ждать появления сильных импульсов. Чтобы научиться работать с мувингами, трейдер должен любой алгоритм проверять на демо-счете, и только убедившись в его надежности, переходить к полноценной торговле.
